Список проголосовавших за комментарий "Все верно, но есть нюансы.<br/> <br/> 1. Верно на 100%. Более того, она должна работать не только на всех инструментах, но и на одном инструменте на всем протяжении его истории.<br/> 2. Тривиально = бессодержательно<br/> 3. Спорно. Если биржевое исполнение практически в точности соответствует модельному — то гении в техкоманде нах не нужны. Достаточно 1-2 профи<br/> 4. Без комментариев<br/> 5. Если так — нех писать<br/> <br/> Ну и 4 копейки от себя<br/> Всегда с большим интересом следил за Вашим блогом. Но есть нюансы.<br/> 1. Даже при маркетном исполнении прибыльные стратегии составляют множество малой меры из всех возможных. Поэтому методом Монте-Карло можно ничего значимого и не зацепить<br/> 2. При лимитном исполнении прибыльные стратегии образуют множество меры 0, так что попасть в них случайно — unreal<br/> 3. Построить прибыльную стратегию на интервале — задача тривиальная. Продолжить ее в будущее гораздо сложнее<br/> 4. Задача продолжения прибыльной стратегии в будущее методом Монте-Карло не решается. Очень часто профитной на следующем торговом интервале является стратегия, убыточная на предыдущем<br/> <br/> С уважением"