Список проголосовавших за комментарий " Вадим, ещё раз поблагодарю за то, что выходишь в открытое обсуждение своего видения теории и практики спекуляций. <img smile="good"/><img smile="hi"/><br/> <br/> Сейчас больше в моде — инвестирование, портфели, дивиденды… Хуже того, как я писал в своей тематической серии «СССУКа», так называемая «Индустрия» вот уже десяток лет упорно твердит — никаких спекуляций, только покупка акций и только без плеча. Результат — на лице. Налицах, если точнее...<br/> <br/> По твоей сегодняшней теме. Да, я тоже использую АТР в торговле. Помогает? Очень!<br/> <br/> Несколько лет назад проводил детализированное исследование по нефти. Выяснил, что, в среднем, «продвижение» цены (от закрытия вчерашнего дня к закрытию сегодняшнего) во время «тренда» составляло приблизительно 0,6 ATR в день. Так что это значение ещё жёстче, чем 0,8.<br/> <br/> Использую понимание «рабочего таймфрейма» в терминологии Ванютара, Ивана Чурилова, коллективно изгнанного со Смарт-лаба. <br/> <br/> Стараюсь торговать те кусочки рынка, пусть и небольшие, в которых ожидаемая вероятность продвинуться в мою сторону на ту или иную АТР-ку превышает 75% (по сравнению с откатом против меня) Фактически, двухысходка 1:1 при вероятности выигрыша 75%.<br/> <br/> Основные инструменты — нефть и газ.<br/> <br/> Вот пока и всё. Надеюсь на более частое общение на полях Смартовских.<br/> <br/> <img smile="drinks"/><br/> <br/> <strong> Чистого неба и Славной охоты!</strong><br/> <br/> С уважением, Московский Коля-Лоссбой"