Список проголосовавших за комментарий "Swan, <br/> <br/> Да я тоже думаю, что все распределение знать нет необходимости, но этот вопрос подняли Вы в корневом топике. В банковском мире для оценки риска используется только одна характеристика распределения CVAR, а вид не столь уж и важен.<br/> А вот начиная со слов «точки цены» Вы де-факто и ведёте речь об отличии условного распределения от безусловного."