Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ммм… с одной стороны это очевидно, а с другой — не слишком ли это обобщённая задача? то есть нет ли здесь стрельбы по воробьям из пушки?<br/> <br/> Ведь зачастую не нужно знать форму распределения, а достаточно знать только некоторые характеристики. Например, если я знаю точки цены при попадании в которые будет сильный рост волатильности одновременно с персистентностью, то выигрышная стратегия очевидна, и мне не нужно знать какое именно будет распределение приращений.<br/> <br/> К чему это я — лично я использую распределения приращений не более чем для счёта рисков, а не для выбора выигрышной тактики… Возможно там и есть какие-то «неэффективности», но лично мне кажется что изловить их таким образом — через законы приращений