Список проголосовавших за комментарий "На мой взгляд не стоит складывать стратегии с точки зрения вероятностей и статистики. Например, у меня в стратегии используются лонги и шорты. Если их тестировать по отдельности, то лонговая за год показала результат +25%, а шортовая +5%. Казалось бы итоговая доходность должна быть +30%, но их правильное совмещение принесло +50%. <br/> 25+5=50. Что-то не сходится, но это факт. Важен, не только результат, а и время и место совершения сделок."