Список проголосовавших за комментарий "<p>Какая круть.</p><p>«Никто из рядовых участников рынка не может формализовать поведение «крупняка», он может только догадываться. »</p><p>«Я, управляя большими суммами в европейском банке, не могу похвастать тем, что я всё знаю о замыслах крупных участников, хотя сам являюсь одним из них. » </p><p> </p><p> </p><p>«У меня в управлении много бабла. И потому, раз я не знаю, как работает Маркетмейкер, этого не знает никто».<img smile="rofl"/></p><p>Сидит себе дедушка за терминалом и, делая 2-3 сделки в месяц, обеспечивает себе пенсию… Вполне понимая «замыслы крупняка». <img smile="biggrin"/></p><p>Или это намёк, или честное признание, что сам не знаешь о своих замыслах.</p><p>Вот это шифрование...<img smile="rofl"/></p><p>Изучи парень работу биржи:</p><p>неуправляемой,</p><p>управляемой.</p><p>И сравни. С учётом того, что Маркетмейкер:</p><p>1. Сужает спрэд(делая цену привлекательной для мелкого спекулянта) — своими лимитными ордерами;</p><p>2. Обеспечивает ликвидность(если нет контрагента) — своими лимитными ордерами;</p><p>3. Квантует цену(с целью выброса мелкого спекулянта) — функция стабилизации — своими лимитными ордерами(манипулируя ими).</p><p>И свяжи это с типами ордеров. Которые существуют вообще. И как ММ и остальные ими пользуются.</p><p>Конкретные логики его работы, почти, раскрывать не буду. Но весь грааль находится в этом русле. Сам ММ тебе его на расскажет. Но если есть ум, то сочти число зверя. </p><p>Всё вполне познаваемо методом обратной разработки.</p><p> И из того что ты пишешь… ты вообще не понимаешь как работает ММ.</p><p>«Всем желающим купить евро банки предлагают купить валюту по цене гораздо выше рыночной, котировки взлетают, система пытается обезопасить себя и работает на опережение. В этот момент, оказывается, даже по завышенным ценам — в реальности никто не знает настоящих моментальных цен — есть спрос, и банк продолжает повышать котировки до тех пор, пока давление со стороны спроса не снизится.»</p><p>Вот это повышение цены будет, например, после того, как в флэте образовался дисбаланс, который выровнял ММ свой ликвидностью.</p><p>Пусть, к примеру, продавцов было больше(по объемам), чем покупателей, на 15%. Эти 15% купил у них ММ. Он вошёл в рынок и у него некий объём рыночных ордеров в BUY.</p><p>Как думаешь, куда выйдет цена из флэта? </p><p>Я думаю что — вверх — к стопам продавцов. Которые не за километр, а за самой границей флэта. ММ их сносит выходя из рынка с прибылью. </p><p>И у них обратные операции. «продавцы» теперь выкупают свои стопы, а ММ им продаёт их обратно. И если появились покупатели над флэтом, то он им продолжает продавать. Ну, просто потому, что не все стопы, тех кто в флэте, совсем близко — они имеют разброс… И продолжает двигать вверх… А когда покупателей станет многовато, ММ откатит вниз — коррекция. Часть из покупателей выскочит. А заодно, на коррекционном движении вниз, наберутся продавцы… И снова вверх… Ну, и всё в таком роде... </p><p> </p><p>В общем… надо думать как ММ в категориях ордеров, видимости стопов и твоей большой ликвидности.</p><p>Ну и то, что ММ всегда выступает контрагентом.</p><p>Зашли двое в рынок по 1 лоту:</p><p>один — продавец,</p><p>второй — покупатель.</p><p>ММ контрагент для обоих. Значит он вошёл в рынок двумя встречными ордерами одинакового размера. Как бы цена не двигалась, он не в прибыли и не в убытке. Значит он может закрыть свои эти два встречных ордера — освободив ликвидность. И переписать контерагентами друг другу продавца и покупателя — формальность. </p><p>Но, вот, реальным контрагентом он выступает, когда есть рыночный дисбаланс.</p><p>Уж и не знаю… столько лет прошло… прочтёшь ли?! <img smile="cool"/></p><p> </p><p> </p><p> </p>"