Список проголосовавших за комментарий "Всё же вывод не совсем справедлив.<br/> Во-первых, такой подход отчасти применим для систем<br/> без обратной связи.<br/> Во-вторых, рынок не может быть любым, в отличие<br/> от случайного генератора. Например, очень редко<br/> бывает часовая свеча вверх на 2%, а следующая<br/> вниз на 4%.<br/> Тестирование на истории — это тестирование<br/> на математическом ряде взаимокореллируемых<br/> значений, которые совсем не любые.<br/> У рынка есть вполне измеряемые параметры:<br/> — процент гепов;<br/> — размеры гепов;<br/> — отношение ширины диапазона текущей свечи<br/> к ширине диапазона следующей свечи;<br/> — длина «хвостов»<br/> и др.<br/> Нужно оценивать текущий рынок на предмет выхода<br/> его за статистические рамки."