Список проголосовавших за комментарий "И про количество сделок Вы ошибаетесь<br/> <br/> 1. Анализировать надо не сделки, а эквити по тем тактам, когда принималось одно из двух решений:<br/> -сменить позицию;<br/> — сохранить позицию.<br/> В статистике сделок второй случай выпадает полностью, а он равнозначен первому с точки зрения доходности.<br/> <br/> 2. Прежде, чем отбирать оптимальные параметры по доходности-риску, надо проверить устойчивость их работы на разных исторических периодах, чтобы отбросить случайный отбор лучших вариантов в те моменты, когда рынок не отличался от случайного блуждания (а доля таких периодов по моим данным достигает 60% времени)."