Список проголосовавших за комментарий "averbin, ну такое<br/> <br/> Я писал про торговлю плоским лотом, когда размер позиции всегда постоянен<br/> <br/> Считать, что если индикатор = 0, то позиции нет, не очень удобно. Аналитическое выражение будет редко обращаться точно в 0 — и это не повод тут же закрывать позу, а потом переоткрывать.<br/> <br/> Возьмем вместо sign функцию sgn, которая имеет значения только 1 и -1 (для удобства положим sgn(0)=1, но можно и наоборот). Она ничуть не сложнее функции sign.<br/> <br/> Тогда приращение эквити = d(n)*sgn(id(n))<br/> где d(n) — приращение цены на баре n<br/> id(n) — значение индикатора перед наступлением бара n<br/> <br/> Рассмотрим простейший нетривиальный индикатор от 2-х последних известных приращений цены<br/> id(n) = A*d(n-1)+B*d(n-2)<br/> <br/> Если Вы считаете, что все так просто — напишите формулу для оптимальных A и B, при котором эквити (сумма приращений эквити) будет максимальна.<br/> Или хотя бы приведите короткую методику расчета для определения A и B численным образом<br/> <br/> С уважением"