Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, <br/> <br/> >Проблема в том, что оно никогда не гладкое<br/> <br/> Значит надо сгладить! :) Я не занимаюсь алготрейдингом, просто показалось, что сделать из цены, индикаторов и эквити непрерывные функции и потом по ним заниматься оптимизацией может быть проще.<br/> <br/> >Приращение эквити = приращение цены на след. баре * знак(индикатор)<br/> <br/> Наверное, все же Приращение эквити = приращение цены на след. баре * знак(размер позиции)<br/> <br/> >Попробуйте продифференцировать функцию sign )))<br/> <br/> Не вижу проблемы. Производная везде 0, кроме точки 0, где она не определена. Но в точке 0 нам вычислять нечего, так как это означает, что позиции нет и эквити тоже нет."