Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, ну естественно я говорил про доходность на фиксированную сумму/лот в работе. Плечо тут пока никак не участвует. Так вот: 30% в год с шарпом 1.5 на битке это мне кажется маловато для некоего «оптимального» индикатора. <br/> А вот 30% без плеча в швейцарце это гуд, т. к. собственная вола инструмента низкая.<br/> Уравнивать разные рынки можно по разному. Например можно посчитать теоретическую доходность «идеальной стратегии» (которая знает будущее) по зиг-загу. И относительно этой доходности оценивать оптимальность индикатора как долю «захваченных» разработанной стратегией движений."