Список проголосовавших за комментарий "PSH, а причем здесь поминутность?<br/> <br/> Нам нужна дискретная сетка, чтобы интегрировать маркетную эквити и понять, когда менять цену в лимитном ордере<br/> <br/> Она может быть равномерная по времени, с равным количеством тиков в периоде, фантазийно агрегированная по Мандельброту etc.<br/> <br/> Я экспериментировал с разными сетками — никакой существенной разницы не заметил ни для маркетной, ни для лимитной эквити.<br/> <br/> Непрерывные цены для торговли — это бред, да. Ну или упражнение для студентов и аспирантов в области стохастического исчисления.<br/> <br/> С уважением"