Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, <blockquote>А направление сделки — это наш индикатор, зависящий от прошлого</blockquote>Ну так открывая сделку buy по своему индикатору, вы тем самым делаете прогноз, что цена после этого в среднем пойдет вверх.<br/> <br/> А про лимитные сделки — похоже это только для вашей системы критично (ну и для hft еще), потому что средняя сделка ниже издержек.<br/> <br/> Весь остальной мир поступает проще — просто немного фильтрует базар, и средняя сделка становится выше издержек) без всяких четырехэтажных формул. Результат не сильно хуже, а головняка меньше. Ну, впрочем, кто на что учился, да)"