Список проголосовавших за комментарий "Ну то есть понятно, что мы тут не крупные алгофонды и бабок на оборудование и приемлемое латенси у нас нет, то есть жевать поток котировок (плюс стакан) на лету, участвуя в увлекательной параолимпиаде по HFT дисциплинам, мы не можем. То есть данные нам надо каким то вменяемым способом агрегировать. Но агрегировать их тупо по таймеру — это, на мой взгляд, глупейшая идея.<br/> Вообще, задача агрегации данных сводится просто к сохранению всей требуемой информации на периоде агрегирования при приемлемом объеме выходных данных (если нас устраивает объем несжатого потока котировок, то и агрегировать незачем). Какую информацию мы получаем из «минутных графиков»? Что на абсолютно конском по длине периоде у нас было 4 сделки с известной ценой. И неизвестно сколько (хоть и известен суммарный их объем) с ценой, которая точно попадает в интервал между самой высокой и самой низкой ценой из этих четырех. Мне сложно сказать, что можно из этого вытянуть. Может, что-то и можно"