Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, это я тоже делаю<br/> <br/> Я вообще 6-й год исполняю глобальную программу исследования всех рынков, в т.ч. построение «правильного» ценообразования опционов, «правильные» CAPM и MPT. Работы очень много, так что движемся медленно.<br/> <br/> Плюс маркетного исполнения заключается в том, что задача построения оптимального индикатора решается полностью (не вполне, но с точностью <3% годовых примерно). И вычисления попроще (хотя и нетривиальны).<br/> <br/> Минус маркетного исполнения заключается в том, что средняя прибыль на сделку у оптимального индикатора болтается на уровне 0.5-1.0 спреда, так что получение прибыли принципиально невозможно. Это я про таймфрейм 1m, с его ростом прибыль (в процентах годовых, не на сделку) падает, но падают и издержки, так что на интервале 1+-h возникает окно возможностей, где можно вытянуть 10-30% годовых чистыми. Это законченное решение, но сейчас такие доходности меня не интересуют.<br/> <br/> Все вышеизложенное относится к постоянному плечу (вернее, торговле плоским лотом).<br/> <br/> Если мы используем продвинутую модель ММ, т.е. не шляпу в исполнении Ральфа Винса, а индикатор, знак которого определяет сторону сделки, а абсолютная величина — размер сделки, то все становится значительно приятнее и удается выйти в плюс.<br/> <br/> К сожалению, в этой области у меня нет готовых решений (пока). То, что получается, содержит несколько огромных выбросов, на которые приходится большая часть прибыли (и это я еще МНК не использую, он не слишком подходит для работы с приращениями рыночных цен, с ним все еще хуже). Когда будет решена задача построения субоптимальной стратегии с относительно плавным плечом (торгуемым размером позиции) — я полностью переключусь на маркетное исполнение.<br/> Т.к. объемы сделок значительно вырастут, а гемор с исполнением уменьшится.<br/> <br/> Но это пока только в перспективе<br/> <br/> С уважением"