Список проголосовавших за комментарий "wrmngr, нет<br/> <br/> Главная сложность — тупо выписать формулу для лимитной эквити с маркапами, а потом решить задачу построения идеального индикатора (при известном будущем).<br/> <br/> Неполное зафилливание лимиток промоделировать невозможно. Поэтому в паре с торгующим ботом висит корректирующий, который добивает неполную позу по маркету. Поскольку в год делается относительно немного сделок, то нам пох на маркетную комиссию.<br/> <br/> Что касается неполного исполнения, то как раз при среднем (не экстремально большом) размере маркапа с ликвидностью все нормально. А вот на границе стакана легко промахнуться и вылететь в зону тейка, в которой никакого лимитного исполнения нет и быть не может.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Работающих в плюс лимитных стратегий (с нулевым маркапом) не существует в природе (к сожалению)"