Список проголосовавших за комментарий "Вот же упертый математик, товарищ Бой. <br/> 1. Про лимитные и рыночные ордера. Рыночные ордера не надо вообще рассматривать, у нас плановая работа, а не аврал. С лимитками вообще все технически просто. Создаем систему исполнения ордеров (отдельно). В зависимости от ликвидности данного инструмента и типичного сайза, легко оценить издержки на исполнении. И далее заложить в расчеты. Слона надо есть по частям. <br/> 2. Нет и не может быть идеального индикатора на все рынки. Обычный индикатор ОБЫЧНО дает некоторый плюс, который в основном прожирается торговыми издержками. Поэтому проще скомбинировать 2 индикатора, в крайнем случае три. Больше — риск переоптимизации резко растет. Да, при поиске простых индюков МНК вообще не нужен. Достаточно найти статистически значимую альфу в доходности, более- менее наличную во всех частях временного ряда. <br/> 3. Рано или поздно системы перестают работать просто потому, что меняется данный рынок, плывут издержки и так далее. С технологической точки зрения здесь уже надо иметь дело с некоторой метасистемой. Которая оперирует уже набором готовых систем и имеет правила формирования портфеля из этих систем. Совсем другая по смыслу и подходу задача. <br/> P.S. При таком, я бы сказал, инженерно-математическом подходе, в единой модели рынка нужды нет (вспоминаем Лапласа про Бога