Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, да, конечно, при отрицательной корреляции сумма z должна убывать. Это я, не подумав, ляпнул. Если растёт (как вышло для IMOEX), значит там в среднем после положительного приращения положительное, а после отрицательного — отрицательное. АКФ для d в этом случае об этом же говорит:<br/> <br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2024/images/03/73/19/2024/08/21/5b064d.png"><img src="/uploads/2024/images/03/73/19/2024/08/21/945ff8.webp"/><br/> </a>А это уже любопытно. Не помню, чтобы до минуток считал корреляцию для IMOEX. Возможно, для индекса впервые это сделал))<br/> Раньше от тиков до минуток просчитывал всё это по отдельным бумагам типа SBER, GAZP и тд. Там вроде сплошь до минуток были отрицательные корреляции."