Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, ровно о том<br/> <br/> что для получения этого эффекта у рандомных данных корреляция соседних приращений должна быть очень высока и близка к +-100%.<br/> <br/> В этом случае они не будут соответствовать приращениям цен рыночного актива, и выборочная АКФ этих 2-х сущностей будет ощутимо отличаться даже на глаз.<br/> <br/> Соответственно, встает вопрос о применимости модели<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. При отрицательной корреляции сумма должна убывать. Нет?"