Список проголосовавших за комментарий "Если брать не акции, а фьючерсы, то рабочая схема такая:<br/> Усредняетесь тем же объёмом только вблизи маржинкола. Размер позиции рассчитываете так, чтобы расстояние до первого маржинкола было больше средних колебаний для инструмента (по трендам на истории смотреть). Там вероятность отскока будет уже за вас, а усреднением вы отодвинете маржинкол ещё на столько же. Чем ещё больше увеличите свои шансы дождаться какого-то отскока.<br/> При таком неблагоприятном изначально ходе дел сдавать в ноль всё при отскоке на половину, если меньше отскок, но приличный — сдавать вторую половину, зафиксировав некоторый убыток, но этим отодвинете маржинкол ещё дальше. А потом дождаться всё же общего нуля по всем входам.<br/> Вполне 3-4 раза можно процедуру повторить в неблагоприятных случаях."