Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Да и х@й с ним! Упростим все, и как уважаемый <a class="link" href="/my/AGorchakov/" target="_blank">А. Г.</a> будем считать, что случайный процесс приращений рыночных цен — это вариант гипергеометрического распределения с заранее неизвестными (плавающими) матожиданием и дисперсией. It's Ok, забудем про то, что мы пытаемся натянуть сову на глобус, лишь бы бабки на счете копились. Что мы видим в итоге — бабки на счете особо не копятся. В чем же проблема — в теории вероятностей или в семействе гипергеометрических распределений с 4-мя параметрами? Я не знаю.</blockquote><br/> Поторгуйте Газпром, Сбербанк, RI и Si, ну или на худой конец SPY и посмотрим какой результат Вы получите без теории вероятностей. Рынки акций и валютных пар — это разные рынки. И если бы Вы могли заметить, то мое распределение только для таймфреймов от 30 минут и дольше, потому что в основе его доказательства лежит предположение об участи в сделках не менее 100 лиц с разными подходами к рынку. У меня и среднее время в трендовых системах 2 с небольшим дня.<br/> <br/> А результаты? Ну это только 22.02-25.02.22 плохо (23.02 акции не торговались). Ну и 30.06.2022, но не из-за систем, а из-за отмены дивов Газпрома и убытка позы лонг акции-шорт фьючерс на них. Посмотрите график с 29.03.2002, убрав из него 30.06.2022.<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comon.ru%2Fstrategies%2F15942%2F&s=2851121661">www.comon.ru/strategies/15942/</a><br/> <br/> Наш сервис позволяет убирать часть времени на графиках. В долларах то точно больше 30% <img smile="i_am_so