Список проголосовавших за комментарий "localcreator, @"... там не все так однозначно… " — характерно для движения цены вообще. Однозначность хорошее дело, но на бирже мы по большому счету торгуем вероятность. А вот в своих моделях поведения цены мы как раз сводим дело к однозначности — фильтрами, предположениями, ограничениями и т.п. <br/> По моему вам я раньше писал, что по хорошему ТС следует выстраивать в рамках своего понимания движения цены (философии, если так можно сказать) в терминах, которые в рамках вашего подхода собственно описывают это движение. Как пример: для описания движения маятника достаточно знать длину нити и ускорение свободного падения (хотя вроде вам объяснял, что маятник там упомянут метафорически, а если уж сравнивать с маятником, то надо добавить внешнюю силу, периодически действующую на маятник => импульс цены). И тогда вы можете сформулировать в рамках своих терминов критерий «ненормальности» движения (отличие от расчетного движения). Если такое отличие сохраняется на некотором (заданном вами) числе интервалов и носит однонаправленный характер, это может быть использовано как определение тренда. Но поскольку точного решения движения цены нет, то этого недостаточно. Требуются дополнительные критерии. Самое известное — классическое соотношение H(i-1)<H(i) & L(i-1)<=L(i) в лонге и наоборот. Кроме него еще пару своих несложных условий проверяю. Стандартно задаю число интервалов от 3 до 5. Первоначально сигнал на проверку тренда — наличие на нескольких последовательных интервалах «ненормальности», а критерии либо подтверждают, либо отвергают тренд. <br/> Возможно, со стороны сказанное может показаться надуманной заумностью. Тоже поясню на сермяжном примере: если торговля основана на простой МА-шке, то нет смысла считать стоп-лосс с помощью на порядок более сложных расчетов. "