Список проголосовавших за комментарий "Влад, <br/> <br/> когда-то прочитал в зарубежном источнике простую истину — алгоритмы арбитража и спрэдинга на рынке гипотетически исчисляются десятками тысяч вариантов для срочного рынка.<br/> 2 фьючерса дают сколько вариантов, знаете?<br/> а 10 страйков по опционам одной серии, а двух?<br/> а комби-спрэдов можно сколько построить?<br/> календарный и межстрайковый арбитраж даже в нашей песочнице это целинный клондайк!<br/> и самое главное.<br/> ваш арбитраж на НЕэффективности это одно, а арбитраж и спрэдинг на эффективности и НЕлинейности это совсем другое.<br/> так что даже здесь наши стратегии не конкурируют, а дают лишь больше полезной ликвидности рынку.<br/> PS — cколько интересантов загорелись идеями и ринулись в стаканы?<br/> сколько вообще прочитавших пост и давших свои комменты?<br/> опционщиков очень мало, и страшно далеки они от народа )))<br/> причина проста — трейдинг на срочном рынке сложнее, чем на линейном рынке.<br/> нужно думать, рассчитывать потенциал риск/доход, понимать ценообразование, НЕлинейность, греки и прочую его специфику.<br/> проще читать рекомендации — купить Газпром, Яндекс, Астру и т.д.<br/> что и делают большинство частных трейдеров и инвесторов.<br/> короче, пишу про океан и удочки, а не палю некие граали, как Богемская Рапсодия ( с нулевым результатом по интересу публики).<br/> кому важно и нужно — будут копать дальше.<br/> и методом проб и ошибок находить рабочие стратегии.<br/> как-то так.<br/> <br/> "