Список проголосовавших за комментарий "Александр Силаев, Я устанавливал «дифференциальный риск» 20%. Т.е. если мы теряем 20%, то следующий риск = 20% от уменьшенного депо. То же саме если закрылись по тейку: риск становится 20% от увеличенного депозита. А если линейный то да — пять случайных убытков и депо в ноль (хотя Колян не даст).<br/> Драдаун в 50% — вот это наверное то что всю эту математику хоронит расчетную, если мы торгуем краткосрок или среднесрок. А если внутри дня/скальпинг то там как говорил риск прибыль отклоняются от заложенных в программе значительно."