Список проголосовавших за комментарий "Ну чисто визуально — угадываете вы ужасно. Чтобы правильно сделать бэктест — надо сравнить 2 результата: дневные ретурны индекса с актуальными дневными весами индекса в портфеле, и ретурны индекса со средним за все время весом индекса в вашем портфеле. Ну визуально более-менее очевидно, что второе число окажется выше, что означает, что предсказываете вы хуже случайного."