Список проголосовавших за комментарий "bozon, далеко не каждый ордер выполняется<br/> <br/> Еще реже выполняется ордер с отступом (маркапом)<br/> <br/> Так что эквити системы примерно равно эквити работы индикатора без маркапов (содержит негативый снос) плюс вклад от исполнения маркапов (всегда положителен, но хитрым образом зависит от текущей позиции, т.е. от всех предыдущих значений индикатора).<br/> <br/> Первое слагаемое оценить достаточно просто, второе — очень сложно.<br/> <br/> Приходится использовать хитрую форму эквити, которая позволяет примерно свести полиномиальную по значениям индикатора формулу к линейной. Дальше — простор для творчества.<br/> <br/> К сожалению, не все так просто. В частности, задача построения значений индикатора с целью максимума эквити даже при полностью известном будущем не решается чисто аналитически — приходится использовать упрощения (субоптимальные решения) или элементы перебора. С маркетной эквити ничего такого не наблюдается, конечно.<br/> <br/> С уважением<br/> <br/> P.S. Почему на СБ результат будет болтаться около 0 или убывать можно увидеть из 3-й канонической формы лимитной эквити. Приводить ее здесь не буду ввиду жуткой громоздкости, но если вкратце, из нее очевидно, что результат для мартингалов