Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, ещё один наводящий аргумент. <br/> Как в теории должен вести себя случайный рынок применительно к реверсивной торговле на 1М-фрейме? Периодический реверс позиции предполагает, что система работает на двух рыночных частотах: 1М и 2М (одна из гёльдеровских экспонент). За 2 минуты случайный рынок сходит в сторону на величину = корень(2)*v(1М), это примерно 1,4 минутной свечи. За это время что успеет сделать 'случайная' реверсивная система? Например, она купит 1 контракт через минуту, а через две минуты принесёт прибыль 0,4*v(1М). Где здесь случайность?! Почему система на теоретическом случайном рынке не замесила всё в «0»?"