Список проголосовавших за комментарий "Андрей Андрей, <br/> <br/> уточняю по IMOEXF — на примере ВТБ.<br/> за вчера 11.04.24 <span style="text-decoration:underline;">за 1 купленный контракт </span> при фандинге +46,9 руб. ( для покупателя это минус) вармаржа пришла +629,50 руб.<br/> очнвидно, фандинг списали, но все равно вышла положительная вармаржа.<br/> ВТБ не выделает отдельно фандинг в составе вармаржи.<br/> но важно еще другое.<br/> теперь в IMOEXF включается еще и дивиденды, которые также в составе вармаржи у ВТБ не выделяются.<br/> отсюда гипотеза — так как дивиденды будут начисляться по акциям, входящим в индекс периодически, они в значительной степени будут компенсировать фандинг для покупателя.<br/> контракт новый, надо к нему адаптироваться.<br/> <br/> а если фандинг будет постоянно не 0,005% в среднем от номинала, а значительно выше, то стоит подумать, как на нем спекулятивно зарабатывать.<br/> ролики Активного Инвестора про фандинг и Si вполне пригодны, но ликвидность по индексным опционам пока мала.<br/> но есть ожидания того, что премиальные опционы будут более популярными, и тогда IMOEXF будет еще более востребованным как хеджерами, так и спекулянтами."