Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, в п. 3 Вы сравниваете не доходности, а центрированные и нормированные распределения ее приращений. После центрировки доходности то на отрезках нуль.<br/> <br/> Все же элементарно. Если на рынке было случайное блуждание, то и доходность на этом отрезке — случайное блуждание, а при выборе параметров систем с наибольшей доходностью выбирается эксперимент с бОльшей частью положительных доходностей на отрезках случайного блуждания и, соответственно, выборочным средним там больше нуля, что подгонка «чистой воды» и в будущем не повторится. Чтобы выбрать параметры систем без такой подгонки и нужен п. 3."