Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> Александр, спасибо еще раз!<br/> алаверды на ваш пример - покупаем опционный Газпром с дельтой 0,8 и хеджируем его ближайшим календарным фьючерсом.<br/> почти 0,2 дельты это расчетный профит.<br/> одновременно продаем путы 110...120 и коллы 135...137.<br/> получаем вот такую «матрешку».<br/> без понимания не повторять!<br/> имхо, линейный трейдинг хорошо, а НЕлинейный безопаснее и прибыльнее.<br/> цель — монотонная суммарная доходность в 50...100% годовых.<br/> так что будем в океане идти параллельными курсами."