Список проголосовавших за комментарий "Григорий Старцун, <br/> <br/> так это и есть в чистом виде арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг!<br/> на основе ХО и комбинации линейности/нелинейности.<br/> <br/> просто многие слишком примитивно и упрощенно понимают стопы и тейки.<br/> для меня рублевый хедж купленной валюты, например, это и купленный пут, и проданный колл, и вечный фьюч, и календарный фьючерсный спрэд.<br/> <br/> а вместо купленного спота, например, акций Сбера, можно купить его фьючи или опционы в деньгах в рублевом номинале.<br/> и получим эквивалент позиции с экономией кэша и с обязательным хеджингом с заданными параметрами<br/> -1% стоп-лосс<br/> +3% тейк-профит<br/> как именно — по ситуации на рынке.<br/> <br/> в самом крайнем случае, если для спота нет аналогичных деривативов, а очень хочется добавить в портфель акции Самолета, Башнефти или Магнита, используем кросс-хеджинг через фьючи IMOEХ/MIX.<br/> все есть на сайте Мосбиржи — бета-коэффициенты, неттинг и даже API опционного калькулятора.<br/> трейдинг дело творческое, если относиться к нему серьезно.<br/> <br/> "