Список проголосовавших за комментарий "А. Г., исследования проводил на фьючерсе на нефть, которым и торговал. Там волатильность и ликвидность были достаточными, чтобы проводить подобные эксперименты, фьючами на акции не интересовался.<br/> Была система с вариативным шагом выставления ордеров в зависимости от ATR, но как показал опыт использовать краткосрочный период нерационально, ввиду того, что при малейшем импульсе цена уходит на большое расстояние, а система «видит» это только при закрытии бара и переставляет ордер, когда в этом уже нет смысла.<br/> В результате, было принято решение считать ATR на большем периоде (например, 50 вместо 14), где такие колебания усредняются до статистической погрешности, которыми можно пренебречь и спокойно торговать без переставления ордеров."