Список проголосовавших за комментарий "Врач-бондиатОр, <br/> <br/> <blockquote>уже пора секрет фильтра пилы раскрыть )</blockquote><br/> Да он же давно раскрыт. Это одновременно отрицательная корреляция соседних приращений логарифмов цен закрытия дней (у меня 18:40 для акций и 18:50 для фьючерсов) <strong>И</strong> цен (H+L) c 10:00 до указанного выше закрытия. А время расчета по числу дней и величина минуса корреляции для включения фильтра — это вопрос оптимизации для каждого торгуемого актива."