Список проголосовавших за комментарий "Влад, <br/> Фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и базовом активе (величина D) с учётомдопустимого (параметр L1) и максимального отклонения (параметр L2):Фандинг = MIN(L2; MAX (- L2; MIN (- L1, D) + MAX (L1, D)))<br/> Компоненты формулы:1Отклонение цен D = Цена вечного фьючерса –Значение индекса<br/> Рассчитывается как среднее значение разниц за каждую минуту c начала торговой сессии до 18:40 (за исключение временипромежуточного клиринга).2Допустимое отклонение цен L1 = K1 * Цена Спот –в пределах допустимого отклонения не начисляется фандинг3Максимальный фандинг L2 = K2 * Цена Спот – максимальное значение фандинга, который может быть начислен, еслиотклонение больше, чем L1 + L24K1 и K2 –статичные параметры в %, определяемые для контракта5Цена Спот — расчетная цена ВФ за предыдущий вечерний клиринг (считается по значениям индекса)<br/> <br/> <br/> ВОПРОС — где здесь КУРС ЦБ?<br/> а СПОТ это теперь ВНЕБИРЖА.<br/> <br/> Откуда биржа будет брать значение СПОТА, вопрос к ней."