Список проголосовавших за комментарий "22022022, <br/> >> Или стратегии В,C,D, Е выдают сигналы реже чем А, участвуют в принятии решении меньше А, решающий голос чаще за А. По сути торгуем стратегию А получается.<br/> <br/> <br/> Ну, по сути при построении портфеля стратегий ты решаешь те же самые вопросы, что и при построении стратегии:<br/> <br/> — Понять, чего ты хочешь (в случае портфеля — какую метрику ты оптимизируешь, это может влиять на то, как лучше портфель формировать, может взвешивать по кол-ву транз, может ещё как-то).<br/> <br/> — Убедиться в робастности выстроенной конструкции — здесь можно наколоться точно так же как с отдельной стратегией — и ловушка с корреляцией и общечеловеческая история с подгонкой."