Список проголосовавших за комментарий "<p>Простите, великодушно, что лезу в вашу трейдерскую песочницу, но :</p><p> </p><blockquote><p><span>Набиваешь нескоррелированные стратегии в портфель -> /*какая-то математическая логика за этим эффектом*/ -> У такого портфеля метрики будут лучше, чем в среднем у участников портфеля. Ну например в форме: меньше просадка при одинаковой доходности.</span></p></blockquote><br/> <p><span>В общем случае это не так. Так как у систем есть свои характеристики качества и если разбавить хорошую систему миллионом плохих, то мы испортим ложку меда бочкой дегтя. В этом случае мы только проиграем относительно лучшего участника, но выиграем относительно среднего участника. </span></p><p><span>Портфелируйте только хорошие системы и непортфелируйте плохие ) <br/> <br/> <br/> </span></p><p>В частном случае, когда все некоррелированные системы ± одинаковые по качеству, то можно получить нехилый выигрыш от портфелирования.</p><p> </p><blockquote><p>У меня возникли некоторые сомнения, так ли бессмысленно иметь скоррелированные стратегии в портфеле? И вот не уверен.</p></blockquote><p> </p><p>Я на этом деле собаку съел недавно. Вывод для вашего подхода — качество портфеля получается чуть хуже, чем в портфеле стандартного «распределения», волатильность явно больше, остальное то же ±. Страдает больше всего средняя сделка, но это уже от многих факторов зависит, в т.ч. от используемых вами простых систем. Могу даже дать оценку из тривиальной логики — средняя падает в 1.5 раза. </p><p>А вообще для ликвидности полезно. Хотя и там и там есть свои плюсы. Главную проблему — как протащить ложку меда через бочку дегтя — это не решает. <img smile="nea"/><span> </span></p>"