Список проголосовавших за комментарий "Каленкович Алексей (enki), <br/> 1. Нет, не перепутал, хотя и не совсем верно сформулировал. На 5 фондовых фьючей (но не основных) были снижены комиссии. Ссылка: fs.rts.ru/files/4647<br/> Период действия: с 15.04.2011 по 31.05.2011. Изменения выделены цветом.<br/> Я отнюдь не против твоего предложения с комиссией 0.5 от фьючерсной, но, мне кажется, на это биржа не пойдет. Кроме того, на Западе, как я понимаю, опционные комиссии не ниже, чем фьючерсные. Да и опционы при не-дельта-нейтральных спекуляциях берутся не ради дельты как числа, а ради ее быстрого изменения при движении БА в благоприятную сторону, так что привязывать комиссию к сравнению дельт не очень корректно. Смысл говорить о пол-фьючерсной — имхо, разве что по принципу «просить миллиард, чтоб дали миллион» :).<br/> 3. Не погорячился, поскольку после введения страйка его, скорее всего, уже не отменят, так как там появится открытая позиция. В любом случае, можно и нужно сделать рэндж. Например, вводить, если шаг оказался больше, чем 2 * вола, выкидывать промежуточные (только на новых сериях) — если меньше, чем вола. Что тоже вполне естественно, поскольку при 50-й волатильности частокол через каждые 2.5 тыщи тоже никому не нужен. <br/> Но если тебе милее усреднение волы за 10, 15 или 22 дня (= месяц) — я согласен на любой из вариантов. Плавнее, так плавнее. Лишь бы автоматически добавлялось и все знали правила.<br/> 4. Через страйк стоять нельзя — в этом и проблема. Потому что ты сегодня купил 1410-й, хочешь его продать через несколько дней, а базовый актив стоит так, что ММ котирует 1400-й и 1420-й. И ты сидишь и ждешь у моря погоды, чувствуя себя поставленным в очень идиотское положение. Биржей поставленным! К тому же не факт, что через страйк хватит. А если необходимая ширина котирования получится такая, что надо стоять через 2 или через 3 страйка? При этом в не очень ликвидном инструменте 40 страйков маркетос не будет держать, поскольку баблос морозится под заявки. <br/> 5. Мое имхо — надо вводить еженедельные и запускать каждый из сроков за 2 недели до экспирации. В какой день будут экспирации месячных — чистым «россиянам» пофиг, «многостаночникам» — удобнее по-западному. Так что надо синхронизироваться, согласен. К тому же понятнее, когда делать экспирирации недельных. Главное — запускать не за неделю, а за 2, чтобы успевали расторговаться и был инструмент для спекулей как на 1-2 дня, так и примерно на неделю.<br/> 6. То, что следующую серию RI надо запускать существенно раньше, чем кончается предыдущая, имхо, должно быть ясно и без викса — просто ради развития рынка! А то, что викс после этого можно будет адекватнее сконструировать — это просто маленькая плюшка-бонус. Раскрутка фьючей на викс и самого викс, кстати, разные вещи. На викс как на информационную величину люди, имхо, смотрят, на РБК о нем говорят и т.п. Так что сам индекс и так довольно раскручен. Проблема в наличии данных для более адекватного его вычисления."