Список проголосовавших за комментарий "А. Г., нет. так кажется...<br/> но там фьючерс пересчитывается куждую сесию вариационка.<br/> и она в сумме не! собирается в дельту движения.<br/> так сделан ХИТРО расчет вариационки расчетного фьючерса.<br/> <br/> так в лоб считать не верно.<br/> нужно считать волатильность.<br/> и моделировать ВСЕ дни и рассчитывать все вариационки.<br/> обычно выходит что оценка суммарной вариационки кпнувшей за все движение меньше!!! дельты.<br/> <br/> это можно (не очень легко но) точно показать на бектесте.<br/> вы причем это знаете недавно писали об этом.<br/> расчет вариационки очень!!! хитрый.<br/> <br/> <br/> "