Список проголосовавших за комментарий "qwers, <br/> <br/> имхо, дискуссия бесполезна, если у каждого свой опыт и свое видение рынка.<br/> напомню лишь, например, про кэрри-трейд, вернее, его классическую формулу +спот/- фьючерс.<br/> сегодня это 16% по ставке ЦБ.<br/> примерная доходность.<br/> если делать то же самое, но через синтетику, но преимущественно на опционах с БЕСПЛАТНЫМ плечом 1: 5:10:20:100+, то доходность легко будет искомые 2-3 ставки ЦБ.<br/> простейший пример — некий календарник на одном БА купили за 100/ продали за 1000.<br/> хоть маржируемые, хоть премиальные опционы.<br/> сумеете получить от сужения спрэда хотя бы 200-300 пунктов, вот вам и 50-100% годовых.<br/> и никакие происки ММ, брокера или биржи вам не помешают, если четко все делать в рамках действующих Регламентов.<br/> <br/> <br/> арбитраж и спрэдинг, как виды трейдинга, также высокодоходны на нашем срочном рынке, который «просто космически отстает от рынка в сша».<br/> <br/> законы математики и греки одинаковы на любом рынке.<br/> это как шахматы — правила неизменны всегда, фигуры те же, шансы белых и черных равны, но чаще выигрывает тот, кто умеет рассчитывать на несколько ходов вперед.<br/> <br/> даже на нашем ЛЧИ каждый год опытные опционщики показывают стабильно высокие результаты.<br/> и это не плод везения, а успешные алгоритмы трейдинга.<br/> как-то так."