Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> <br/> вероятно, вы спутали с экспирацией.<br/> <br/> в текущем режиме «эффективная цена позиции» в квике на фортс рассчитывается как и раньше — как по фьючерсам, так и по опционам.<br/> по крайней мере это, что вижу и что соответствует примерно последним сделкам на закрытие рынка в 18.50.<br/> <br/> иногда сам «рисую» цену закрытия по дальним опционам — вынужденно, так как иначе огромный спрэд, например, 100/5000 приведет к искусственному маржин-коллу на вечерке, если позиция крупная.<br/> <br/> то есть и вармаржа списывается/начисляется корректно по реальным сделкам на форсе за текущий день.<br/> <br/> а где вы прочли про новый порядок ЕЖЕДНЕВНОГО расчета вармаржи по ЗАВТРАШНЕМУ курсу ЦБ?"