Список проголосовавших за комментарий "Mark_777, <br/> Там вывод неверный:<br/> Увеличение лонговой позиции (нетто) произошло за счет сокращения шортов (хеджа от опционов на фьючи акций, индекса, нефти и тп). Общая позиция лонгов и шортов у юриков — сокращение обоих. Плюс к этому есть подозрение, что юрики открывают счета на физиков — среднее значение шортов у физиков выросло более, чем в два раза"