Список проголосовавших за комментарий "такой спрэд можно открывать и держать до минимального схождения цен или до экспирации.<br/> в классическом понимании арбитраж строится на одинаковых страйках ( +89000/-89000 или +91000/-91000), если разность цен вас устраивает.<br/> но для динамического управления мне больше нравится некий пул из нескольких страйков, там как цена на Si «плавает» на 500-2000 пунктов в течение недели.<br/> поэтому такой набор позволяет сопровождать текущую цену спота и фиксировать разницу с фьючерсом через опционы."