Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>И в итоге, те куски данных что у меня были для отладки правил анализа вылизаны настолько, что там даже теоретически не может быть ни одной убыточной сделки</blockquote><br/> У меня был период, когда я занимался таким, правда длилось это несколько месяцев, а не лет. Строил систему на основе чистой логики, анализируя сделки на ограниченном куске истории. Мозг тоже взрывался от решения подобных задач, как вы описываете. Сложность системы (и размер кода) выросли до каких-то монструозных масштабов. Убыточных сделок на этом участке вообще не стало. Потом прогнал на соседних: убыточные появились, но в целом торговала нормально. А потом добавил пару лет до и пару лет после — полный шлак. Сравнил результат с затраченными усилиями и решил на этом закончить.<br/> <br/> Тем не менее, думаю, ваш подход имеет право на жизнь. Но только если регулярно проверять результат на новых (достаточно больших) участках OOS. Иначе будет как в той статье, которую вы не захотели читать («the probability of backtest overfitting»). Там кстати объясняется, почему так происходит."