Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>Maximos, но что будет дальше определяет баланс сил</blockquote><br/> Характер поведения инструмента в этой точке в множестве схожих ситуаций в прошлом, если имеется значимое и устойчивое смещение вероятностей на всём многолетнем интервале in-sample.<br/> <br/> То есть прежде всего надо подобрать инструмент, обладающий трендовостью. Всё. Как его обсчитать на предмет точек входа-выхода — вопрос вторичный. Для акций лучше брать диапазон несколько лет, для того же газа можно обойтись тем, что происходит в последние 2-3 года, т.к. инструмент поменялся и халяву насыпать стали. Не знаю, зачем автор так всё усложняет. Я, если что, про обычный трендфолловинг, дающий коэффициент Шарпа >3 по портфелю систем. Кому это не катит