Список проголосовавших за комментарий "Допустим в диапазоне преобладают покупатели, какой должна быть структура диапазона на младшем TF, чтобы мы заранее поняли, что выход будет вниз? Правильный ответ — любой. Нет статистически значимой микроструктуры, которая позволила бы предсказать сторону выхода. Даже с дельтами — это всего лишь немного большая вероятность, а без дельт и подавно. ММ может держать цену чуть чаще внизу диапазона, чтобы покупатели входили «правильно» и были уверены, что у них преимущество за счёт маленького стопа (нет), а потом ММ всё равно поведет цену вниз.<br/> Либо цена может чаще находиться сверху, чтобы спровоцировать покупателей заходить в лонг по невыгодной цене. И потом опять вниз выйдет, накуканив их.<br/> То есть, младший TF может выглядеть статистически одинаково и при выходе вверх и при выходе вниз. А значит, нужно увеличивать алгоритмическое преимущество другими способами, потому что только цены и объема не хватает для вывода о том, куда пойдет цена. :)"