Список проголосовавших за комментарий "tashik, <br/> <br/> «то БА премиальника совпадет с БА опциона на срочный фьюч только на экспирацию того фьюча — тут просто читаем документацию на сайте Мосбиржи.»<br/> <br/> по-любому цена БА сходится постепенно к дате экспирации.<br/> и если купить за 100, а продать за 1000 ( на разных страйках) на второй ноге не квартальник, а месячник, 2-недельник или недельку, то какая разница, как ведут себя эти БА)?<br/> сойдется спрэд — хорошо, не сойдется или разойдется, просто роллируем первую ногу.<br/> на дату экспирации все равно будет плюс ( по версии биржи).<br/> главное, чтобы брокер на химичил с ГО и кросс-маржировал спрэд.<br/> <br/> название зависит от полета вашей фантазии, но арбитражность или квази- арбитражность никто не отменял на одинаковых страйках или даже даже глубоко в деньгах.<br/> для меня это тест, так как плотно с ПО не торговал, о чем сразу и написал.<br/> а приемлемую глубину и страйки нужно подобрать по своему уровню комфорта.<br/> будет возможно — нужно будет замутить и +ПО/- ПО (горизонтальный спрэд).<br/> арбитраж есть везде, если отбросить стандартные шаблоны. <br/> <br/> PS