Список проголосовавших за комментарий "<p>Stanis, мы можем гарантировать, что БА премиальника совпадет с БА опциона на срочный фьюч только на экспирацию того фьюча — тут просто читаем документацию на сайте Мосбиржи. Там совпадает и дата экспирации, и время, и цена. Если же мы берем более ранюю экспирацию и делаем позицию страйк в страйк, мы имеем зависимость очень сильную от поведения контанго. По сути поза наша — направленная по контанго (шорт контанго), со всеми отсюда вытекающими рисками неисполнения прогноза. Если спот вырастет хорошо, а контанго на этом разнесет — финрез не порадует. </p><p>Даже если мы заморочимся подобрать страйки, мы все равно окажемся зависимыми от контанго (которое зависит от ставки), поэтому я считаю свое образное название довольно точным ), хотя и не так больно нам будет, как в случае ставки на контанго 0 к 23-05</p>"