Список проголосовавших за комментарий "tashik, <br/> <br/> «хотя фьючерс за месяц до экспирации не может и не будет стоить так же, как спот. А финрез будет зависеть полностью от ставки и пути контанго»<br/> <br/> понимаю, о чем вы пишете.<br/> но у нас всякое бывало и бэквард тоже.<br/> <br/> а конкретно ситуация следующая.<br/> всего за 3 дня до экспирации обоих опционов на разные БА спрэд изменится или не изменится.<br/> вот это и увидим в реале.<br/> для меня важнее то, что ГО на недельки брокер обещал не повышать.<br/> если это так, тогда второй вопрос по кросс-маржингу и экономии ГО.<br/> и уже третий вопрос академический — что по теории должно случиться со<br/> спрэдом и какие страйки самые «экономичные» и «прибыльные» )"