Список проголосовавших за комментарий "Mr_Noname, По такой схеме я работал довольно давно, и к тому же только на фортсе, с его 1 месячными опциями, которые в лонге держать можно только 3 недели, а дальше сильный распад. Так что, детали, к сожалению, не подскажу… ну напрмер, по равнению дельты я исходил из определённого отклонения PnL всей позиции, но не очень маленького, получалось где-то 3-4 раза в день, хотя были дни когда вообще не трогал.<br/> <br/> Кстати! Вспомнил!<br/> Я сам у людей спрашивал по похожей теме:<br/> <a href="/blog/111553.php">smart-lab.ru/blog/111553.php</a><br/> подробных деталей там тоже нет, но общих соображений написали много