Список проголосовавших за комментарий "merlindark, <br/> <br/> У меня среднее время в позиции два с небольшим дня. Понятие таймфрейма для меня размыто, потому что сделки совершаются по пробою уровней внутри дня, но сами уровни строятся по приращениям логарифмов дневных цен — открытие, максимум, минимум и закрытие. В целом системы принадлежат к трендовым. Понятие чёткого стопа нет. Стоп — это выход из позиции по некоторому динамическим уровню. Он также связан с предыдущими приращениями цен, о которых я сказал выше, текущими максимумом и минимумом дня и не привязан к точке входа. А потому он может быть как фиксацией убытка, так и фиксацией прибыли, причём относительно точки входа величина и того и другого может сильно отличаться от случая к случаю.<br/> <br/> Что касается s&p, то для лонг+шорт он ничем не лучше для моих систем, чем Россия, для только лонга в 2011-2012 однозначно был лучше, но, например, для 2002-2004 все было наоборот, несмотря на то, что нас тоже лихорадило с связи с делом Ходорковского. А что касается ликвидности, то в России моими система можно торговать до 1 млрд. руб. без проблем (проверено опытом в 2006-2008). Да и до конца 2011-го сумма у меня под управлением была примерно в два раза меньше и вообще я не задумывался о ликвидности (правда торговались 6 «голубых фишек», не один индекс). С суммой больше 2 млрд. Рублей, мне конечно пришлось бы уйти частично на запад, а при 5 млрд. Мне бы стало не до России. Но такими суммами я не управлял, а потому и вопрос ликвидности остро не вставал."